La Especialidad de Finanzas comparte los cursos electivos que se desarrollarán el ciclo 2025-1.
Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de métodos computacionales, cuantitativos y de gestión e intermediación financiera y de riesgos. El curso desarrolla habilidades relacionadas con manejo de datos, incluyendo fundamentos en bases de datos, data collection (mediante web scraping y APIs), data wrangling (preprocesamiento), data analysis, y data visualization. El objetivo es que el alumno pueda aplicar prácticas y procedimientos asociados con el proceso de extracción, transformación y análisis a datos asociados a la industria financiera, al mercado de valores, a empresas u obtenidos a partir de noticias financieras con la finalidad de extraer información con fines académicos o profesionales en finanzas. Se empleará SQL/Python y PowerBI.
Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de métodos computacionales, cuantitativos y de gestión e intermediación financiera y de riesgos. El curso desarrolla distintas metodologías de pricing, así como el análisis de los componentes que incorporan capital, costes de crédito, financiación y estructura. También se analiza el impacto de distintos riesgos en las métricas de pricing y se comparan los enfoques de medición de la rentabilidad a través del capital regulatorio y económico. Finalmente, se presentará la evolución de la medición del pricing vía el empleo de modelos dinámicos para la mejora de la medición de la rentabilidad esperada.
Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de métodos cuantitativos, gestión financiera y gestión de riesgos. El curso tiene la finalidad de introducir a los estudiantes en los aspectos actuariales básicos y necesarios para la tarificación, estimación de reservas técnicas y cuantificación de riesgos técnicos de las empresas que comercializan productos de seguros, tanto de riesgos generales, salud, vida y pensiones. En ese sentido, el contenido de este curso está orientado a velar por la solvencia de las compañías que comercializan estos productos de seguros y pensiones.
Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de métodos cuantitativos, de gestión e intermediación financiera y de riesgos. Brinda al alumno herramientas para comprender y aplicar algoritmos de machine learning a problemas financieros. Entre los tópicos a considerar se incluyen data sampling, data analysis, data pre-processing y feature engineering; statistical learning; train, test, validation, cross-validation, resampling y bootstrapping; aprendizaje supervised y unsupervised; tipología de modelos (logistic, decision tree, random forest, gradient boosting, support vector machine y neural networks; métricas de clasificación y regresión; técnicas de reducción de dimensionalidad y clustering. Las aplicaciones prácticas abordan conceptos fundamentales de finanzas.
Es un curso teórico-práctico que aporta al dominio de valorización de activos, de gestión e intermediación financiera y de asignación y gestión de portafolio desde una perspectiva internacional. El curso tiene por objetivo brindar al estudiante conocimientos sobre las alternativas de financiamiento a través de private equity (PE o capital privado) y venture capital (VC o capital de riesgo), así como del rol de la innovación y tecnología financiera (FinTech) en el financiamiento de VC, el impulso a emprendimientos y la provisión de servicios financieros. Los fundamentos y la industria de PE y VC. Características y tipos de participación: modalidades de deuda y de capital. Selección de gestores, due diligence, valorización y medición de desempeño. Creación de valor y salida.
El curso desarrolla los tópicos de estudio en distintos campos de las finanzas que presenta el CFA Institute para rendir el examen del Nivel I para el certificado “Chartered Financial Analyst”, reconocido por la industria de las finanzas como una de las más prestigiosas certificaciones obtenibles. Estos campos incluyen: Métodos Cuantitativos, Economía, Análisis de Reportes Financieros, Emisores Corporativos (antiguamente conocido como Finanzas Corporativas), Renta Fija, Renta Variable, Administración de Portafolios, Derivados, Inversiones Alternativas y Ética aplicada al mundo de las finanzas. La finalidad del curso es preparar a aquellos alumnos que se encuentren interesados en construir una carrera en finanzas y comenzar con una ventaja al momento de rendir el primer nivel de este certificado. Asimismo, el desarrollo teórico de las clases irá siempre acompañado con aplicaciones prácticas y discusiones que enriquecerán al alumno más allá de lo que pueda abarcar el Nivel I.
Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de métodos cuantitativos, valorización de activos y gestión financiera y de riesgos. Estudiar los modelos financieros estocásticos en tiempo discreto y continuo, con el objetivo de valorar activos financieros. En tiempo discreto, se introducen los conceptos de probabilidad condicional, martingalas, cambio de medida y la derivada de Radon-Nikodym, y sus aplicaciones en el pricing de activos contingentes, incluyendo opciones Europeas y Americanas. En tiempo continuo, se presenta el movimiento Browniano y procesos relacionados, la integral de Ito, la fórmula de Ito, el teorema de la martingala y el teorema de Girsanov, junto con aplicaciones al pricing de opciones Europeas, Americanas y exóticas. Modelos estocásticos para la estructura temporal de las tasas de interés, tales como, Ornstein- Uhlenbeck, Vasicek, CIR, Heath-Jarrow-Morton.
Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de intermediación financiera, de gestión de riesgos y de asignación y gestión de portafolio. Introducción a activos, instrumentos financieros y al mercado de capitales. Concepto y modelación de riesgo, elección bajo incertidumbre y dominación estocástica. Aversión al riesgo de agentes y su aplicación en el modelo media-varianza. Concepto y aplicación de diversificación de cartera. Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) y generalización al modelo de fijación de precios por arbitraje (APT). Modelo de equilibrio general para fijación de precios de activos y los mercados incompletos. Activos derivados y modelo de Black-Scholes para valorizar opciones. Problemas de información en el mercado de capitales. Instituciones del sistema financiero. Estructura bancaria y financiamiento descentralizado. Introducción a la teoría de la regulación financiera.
Es un curso teórico-práctico que aporta al dominio de gestión e intermediación financiera, perspectiva internacional, y una visión ética y social. Presentar las características fundamentales de las microfinanzas desde una perspectiva de enfoques diversos. Clientes y proveedores de servicios microfinancieros. Servicios microfinancieros: créditos, ahorros, seguros. Fundamentos del análisis de los microcréditos: problemas de riesgo moral y selección adversa. Desempeño de las instituciones de microfinanzas. Comercialización de las microfinanzas (Mission drift). Microfinanzas e inclusión financiera, su impacto, las innovaciones y servicios financieros novedosos desde el sistema formal a raíz de la pandemia. Género y microfinanzas. Rol del estado en las microfinanzas: regulación y supervisión. Casos más exitosos de desarrollo de la actividad microfinanciera a nivel global y regional. *Sumilla basada parcialmente en Programa Internacional de Especialización en Finanzas y Administración de Riesgos SBS.
El curso se centra en el análisis del mercado de capitales, abordando los principales temas del programa CFA nivel 1 (Chartered Financial Analyst). Dentro del curso se analizarán instrumentos financieros de renta fija y variable tanto de manera teórica como práctica. Además de cubrir la estructura del mercado de capitales local e internacional se abordarán temas como la valuación de activos financieros incluyendo acciones, bonos, futuros, forwards, opciones y swaps. Finalmente, se analizarán los principios de la teoría moderna del portafolio y la selección del portafolio eficiente dentro de un esquema de media-varianza.
Para dudas y consultas, comunicarse vía correo electrónico a: asistente-esp-fin@pucp.edu.pe
Diálogo y desarrollo con el Perú
¡Damos grandes pasos juntos!