Este curso busca brindar al estudiante conocimientos avanzados en modelación de riesgo. Se desarrollará modelos avanzados de valoración de deuda a partir de la teoría de Black y Scholes, para entender la gestión sofisticada de portafolios sujetos a riesgo de mercado (incluyendo cambiario) y de crédito. Se parte de modelos para procesos de tasa de interés instantánea (short rate) y se continúa con modelos para la estructura temporal y la volatilidad de las tasas de interés. Exploración de distribuciones estadísticas anidadas y su aplicación a la modelación de riesgos.