Es un curso teórico con aplicaciones prácticas que aporta al dominio de métodos computacionales, cuantitativos y de gestión de intermediación financiera y de riesgos. El curso desarrolla distintas metodologías de pricing, así como el análisis de los componentes que incorporan capital, costes de crédito, financiación y estructura. También se analiza el impacto de distintos riesgos en las métricas de pricing y se comparan los enfoques de medición de la rentabilidad a través del capital regulatorio y económico. Finalmente, se presentará la evolución de la medición del pricing vía el empleo de modelos dinámicos para la mejora de la medición de la rentabilidad esperada.