Es un curso teórico-práctico que aporta al dominio de métodos cuantitativos, mediante un enfoque aplicado. Integrales simples y dobles y distribuciones bivariadas con su aplicación a la distribución conjunta de retornos, valor esperado y varianza de un portafolio. Distribuciones de probabilidad continuas comunes: normal, lognormal, exponencial, chi-cuadrado y beta; el modelo de Black Scholes de precio de opciones y la derivación de la fórmula de Black-Scholes. Estimación y prueba de hipótesis: distribuciones muestrales, t, chi-cuadrado y F; métodos de estimación y sus propiedades, p-value. Aplicaciones en Backtesting de modelos VaR. Estimación y prueba de hipótesis en muestras grandes: estimadores consistentes, teorema del límite central, propiedades asintóticas del estimador de máxima verosimilitud. Aplicaciones para estimar el precio de opciones exóticas mediante simulación de Monte Carlo. Caminos aleatorios y cadenas de Markov y sus aplicaciones en riesgo de crédito.