Es un curso de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle la capacidad de aplicar conceptos y técnicas de series de tiempo a modelos de macroeconometría a nivel intermedio. También, se espera que proponga y compruebe hipótesis en relación a un proceso económico específico, considerando el contexto en el que se enmarcan y utilizando softwares estadísticos. Asimismo, se busca que logre elaborar textos de manera organizada y participativa, que incorporen diferentes ideas a partir del análisis riguroso de la objetividad y solidez de fuentes, y se ajusten a diversas situaciones comunicativas propias de la economía. Para ello, se trabajará los siguientes temas: teoría asintótica, conceptos de estacionariedad, modelos ARMA, no estacionariedad univariada, modelos multivariados estacionarios (VAR), no estacionariedad multivariada (VAR y cointegración), forma espacio-estado y filtro de Kalman, modelos de volatilidad, entre otros.